Bollinger Bands Qstk

24/06/2015 Upgrade Atualizações gerais: várias otimizações e acelerações. Erro de BandWidth corrigido em Gráficos Avançados ao usar Envelopes Bollinger. 27/01/2015 Atualização BBScript 1.2.0: iterações manuais adicionadas: iterar. fim. Startif. Elseif. Mais e endif. Data de acesso MarketTechnician data timing: markettechnician. Site otimizado para celular: Gráfico móvel interativo: todos os recursos do gráfico clássico permanecem além de paradas / sistemas personalizáveis, Trade Report e TrendLines otimizados para dispositivos móveis. Design de site mais limpo e tamanho de fonte controlável pelo usuário. Indicador estocástico RSI: RSI estocástico é o resultado de um casamento de dois indicadores, estocásticos e índice de força relativa. O RSI estocástico foi escrito por Tushar Chande. 24/08/2014 Upgrade Website Revamp: New cleaner look. Tutoriais em vídeo concisos cobrindo cada seção do site. Widgets em todo o site fornecem informações ao seu alcance. Saber mais. 15/05/2014 Upgrade: teste historicamente diferentes tipos de sistemas e estratégias com o BBScript Backtester em gráficos avançados BollingerOnBollingerBands para assinantes profissionais. Saber mais. Crie seu próprio sistema comercial, execute o backtester usando vários tipos de sistemas / paradas de negociação personalizáveis, analise o relatório de comércio de backtester gerado e trace os sinais de comércio correspondentes, juntamente com as curvas de equidade. Clique aqui para salvar e executar um sistema Bollinger Band básico e um backtester. 03/04/2013 Atualização BBScript 1.1.2: Propriedades do método Bollinger adicionadas para BollingerOnBollingerBands e BBForex: method1. Método2. Método3 e método4. Novo Gráfico Avançado: Gráfico customizável interativo: todos os recursos do gráfico clássico permanecem mais muitos mais, incluindo o zoom e o deslocamento, o arrastar do gráfico no tempo, re-ordenando usando arrasto e soltar, gráficos de histórico, TrendLines personalizáveis, Expert Analyzer automatizado, etc. Saiba mais . Indicadores da banda de Bollinger: acesso a toda a série de indicadores da Bollinger Band. Indicadores: mais de 50 indicadores técnicos. Saber mais. Bollinger Band reg Expert: um sistema de inteligência artificial que analisa um estoque ou fundo e prepara um relatório que pode ser lido ou ouvido. Saber mais. Paradas: traçar e gerar relatórios para o sistema customizável BBStopstrade, Chandelier, Parabolic Stops e Ice Breaker. Saber mais. TrendLines: em gráficos avançados, essas ferramentas de análise técnica interativa podem ser criadas e personalizadas para atender às suas necessidades e preferências. Saber mais. BBScript: Crie seus próprios indicadores e sinais com esta linguagem de programação baseada na web para análises técnicas totalmente integradas com gráficos avançados. Clique aqui para saber mais sobre o BBScript. Saber mais. Seção de listas: Exportar listas de métodos Bollinger Band para o formato CSV. Seção de tela: Exporte os resultados selecionados para o formato CSV. 09/12/2012 Secção de Gráfico de Upgrade: Indicador de Confirmação de Preço por Volume: VPCI é o esforço de Buff Dormeiers para codificar o antigo conceito de análise técnica de confirmação de preço-volume em um indicador técnico. VPCI ganhou o Prêmio Dow em 2007. Você pode ler o documento completo com exemplos de uso aqui. Tinyurl / 8clzjhq 20/07/2012 Seção de Gráfico de Upgrade: Novos Indicadores de Bollinger Band agora disponíveis: BBStopstrade: Escolha uma data de entrada, uma posição comercial longa ou curta e BBStops de argumento. (Disponível somente para assinantes). Saber mais . BBAccumulationtrade: combina três indicadores de volume em uma estrutura Bollinger Band para dar uma excelente imagem das características de demanda de oferta de uma segurança. BBPersisttrade: persistência de preços em uma estrutura Bollinger Bands. Os gráficos do histograma agora são coloridos com base na variação de preço: o verde por um fechamento mais alto do que o fechamento dos dias anteriores, vermelho por um fechamento próximo ao fechamento dos dias anteriores. Seção de suporte: um tutorial de vídeo que cobre o Chandelier, BBStops e Parabolica pára e sistemas foi adicionado aos Tutoriais de Vídeo. A seção Stops Systems foi revisada e atualizada. 05/11/2012 Secção do Gráfico de Upgrade: Chandelier Stops: Escolha uma data de entrada, uma posição comercial longa ou curta e um lote de Chandelier. (Disponível somente para assinantes). Saber mais. Parabolica Paradas: escolha uma data de entrada, uma posição comercial longa ou curta e trate parabolizantes. (Disponível somente para assinantes). Saber mais. Smoothings médios móveis exponenciais: agora você pode traçar um alinhamento exponencial em média móvel (ema) do Índice de Força Relativa Normalizada (NRSI), Qstick (QSTK), Ultimate Oscillator (UO) e Alphier Psychology. Seção de apoio: uma seção que cobre os batentes e parabolicas e sistemas paralisantes foi adicionada. 28/02/2012 Seção de Suporte de Atualização: Tutoriais de vídeo agora disponíveis para visualização. Seção de gráfico: BBIndex (BBX): clique no próximo BBIndex (BBX) no painel de indicadores para ler mais. Seção de Listas: Alphier Expectation Alerts: gera uma lista personalizada de ações que atendem a qualquer um dos dez Alphier Expectation Alerts. Seção de tela: Alphier Expectation Alerts: telas para comprar e vender Alphier Expectation Alerts, bem como níveis de sobrecompra e sobrevenda. 12/06/2011 Upgrade Chart Section Sobreposições: Zig Zag. Um gráfico de preços filtrados que elimina o ruído a curto prazo. Um gráfico do Zig Zag conecta oscilações de magnitudes maiores do que o percentual de balanço selecionado pelo usuário. Todas as sobreposições receberam descrições atualizadas. Clique em para ler. Indicadores da seção de gráfico: Bollinger Bandsreg Indicadores: b (Percentagem b): Adicionamos b1 (Percentagem b1), a média móvel exponencial de três dias de b (Percentagem b) e b2 (Percentagem b2), a média móvel exponencial de três dias de B1 como opções adicionais. BandWidth (BW): uma linha de sinal de média móvel exponencial de três dias foi adicionada ao indicador. BandWidth (Percent BandWidth): agora você pode especificar o período de look-back utilizado no cálculo do indicador. BBMomentum (BBM): um novo indicador para BollingerOnBollingerBands, mede os movimentos de preços em função da largura das Bandas Bollinger. BBTrend (BBT): um novo indicador para BollingerOnBollingerBands, tira proveito das formas em que Bandas Bollinger de vários comprimentos interagem para determinar se o mercado está em tendência ou não. Indicadores de Volume - Padrão: Wynia Volume Profile (WVP): Este novo indicador para BollingerOnBollingerBands foi desenvolvido por Fred Wynia. Ele usa uma função zig zag para filtrar o preço e, em seguida, compara o volume em oscilações ascendentes e contrabalançamentos. Indicadores de Volume - Osciladores: agora você pode traçar um período adicional para Volume Patrocinado (SV), Interday Accumulation (IA) e Money Flow Index (MFI). Tendência versus faixa de negociação: o indicador de alcance (TRI): um novo indicador para BollingerOnBollingerBands, foi publicado por Jack L. Weinberg na edição de junho de 1995 da Análise técnica de estoques de commodities. O indicador compara o alto menos o baixo (o intervalo) com fechar versus fechar (a mudança). Momentum - Up versus Down: linhas de referência foram adicionadas ao Chande Momentum Oscillator (CMO) para facilitar a leitura. Ferramentas de intervalo: impulso estocástico: um indicador novo e exclusivo para BollingerOnBollingerBands, é uma variação no BBImpulse que retrata as mudanças nos estocásticos em vez das mudanças em b. Todos os indicadores receberam descrições atualizadas. Clique em para ler. 7/07/2011 Seção de Listas de Upgrade: W-Bottoms recentes: W-Bottoms são técnicas de base de análise técnica que consistem em um par de mínimos separados por um pico interativo criando um padrão W. Nosso rastreamento exige que o primeiro baixo esteja fora da banda baixa e o segundo baixo esteja dentro da banda. Além disso, utilizamos uma série de outros critérios de filtro para eliminar todas, exceto as melhores formações de candidatos. Filtros de filtragem adicionais também estão disponíveis: filtro de preço. Filtro de volume médio mínimo. Adição de seção de tela: tela para histórico W-Bottoms 23/07/2010 Atualize Nova Seção: Borda: Projetado para dar uma vantagem em suas operações de negociação destacando dias em que você pode esperar força ou fraqueza. Os quatro padrões que as análises Edge são: Dia da Semana: desempenho histórico baseado no dia da semana. Fim do mês: desempenho histórico dos primeiros e últimos 10 dias de cada mês, os 10 dias em torno da 3ª sexta-feira de cada mês. Seqüências: o histórico para um dia útil após qualquer série de altos e baixos. Feriado: desempenho histórico dos 3 dias antes e depois dos feriados de mercado. Novas listas Filtros: Filtrar listas por capitalização de mercado (grande, médio, pequeno, micro) Lista de filtros SP 500 inclusão 10/06/2010 Atualizar Novos indicadores: BB O impulso mede o movimento do preço em função da largura das Bandas de Bollinger A porcentagem de largura de banda é Uma visão normalizada e mais intuitiva do BandWidth Bandwidth Delta mostra a taxa de mudança na Comparação BandWidth compara o desempenho de um estoque com outros estoques, seu grupo industrial ou o mercado global Indicadores Alphier O falecido Jim Alphier faleceu inesperadamente em 1990. Ele era um Gerente de portfólio, historiador do mercado e um técnico-mestre que levou a maior parte do conhecimento dele até o túmulo. Ao estudar seus papéis, fomos capazes de recriar três de seus indicadores, Expectativas, Psicologia e Convicção. Sentimos que estes três estão entre suas contribuições mais importantes e estamos confiantes de que estes são verdadeiros em suas concepções. Alphier Conviction é um indicador de divergência que compara a contagem de mais e menos dias versus ganhos reais Alphier Expectation é um gráfico de oferta-demanda com regras específicas de compra e venda Alphier Psychology é o componente central do gráfico de expectativas Alphier que é mais sensível e mais curto, Termo na perspectiva Novo na seção de gráfico: Superposição de ímã de preço é um excesso que traça uma série de pontos dentro e ao redor da estrutura de preços que fornecem uma indicação de movimento de preço potencial. Eu gosto de pensar o ímã como indicando o caminho de menor resistência. O símbolo de seleção do indicador da funcionalidade do gráfico melhorado para o símbolo é salvo para que você não precise recriá-lo sempre. Adição de seção de tela: envelope de Bollinger Squeeze Bollinger Envelopes (BE), uma variação das Bandas de Bollinger, são particularmente úteis na ação extrema do mercado. Esta função encontra Squeeze patternsputational Investing I Computational Investing, Part I palavras-chave: algorítmica, algoritmos, negociação, finanças, ações, mercados, finanças quantitativas, georgia tech, gt, Tucker Balch Objetivos do curso No final do curso, você criou um trabalho Simulador de mercado que você pode usar para testar suas próprias estratégias de investimento. Você entenderá os princípios básicos da Modern Portfolio Theory e Active Portfolio Management. Compreender mercados eletrônicos. Compreender os dados do mercado. Escreva software para visualizar os dados do mercado. Escreva software para descobrir dados do mercado. Crie um simulador de mercado. Conhecimento Pré-requisito Quem é este curso é para O curso é destinado a pessoas com experiência em programação de software forte e conhecimento de nível introdutório de prática de investimento. Um pré-requisito primário é um interesse e entusiasmo sobre o mercado de ações. Você deve ter fortes habilidades de programação para ter sucesso neste curso. É um questionário que você pode tomar para ver se você tem habilidades de programação fortes compinvesti-prog-quiz Quem este curso não é para Se você já usa ferramentas de software avançadas, como o Mean Variance Optimizers em sua prática de investimento regular, você provavelmente encontrará que você é Sobrequalificado para este curso. Utilização do bem do software Para completar as atribuições de programação, você também precisa se familiarizar com os comandos Unix básicos e você deve baixar e instalar um conjunto de módulos Python no seu computador (incluindo NumPy, SciPy, Pandas e QSTK). Para mais Informações sobre a instalação do software que você precisa, visite QSToolKitInstallationGuide. O software funciona bem no Windows e Ubuntu Unix. Algumas pessoas têm sucesso com o MacOS, mas isso não é tão fortemente suportado. Livro de texto do curso O livro didático para este curso é o que Hedge Funds realmente faz por Philip Romero e Tucker Balch. Você pode aprender sobre informações de compra aqui: 1 Política de classificação A primeira semana terá um questionário de escolha múltipla e nas próximas semanas você terá uma tarefa de programação a cada semana. Uma pontuação total de 70 ou superior garantirá uma nota de aprovação no curso. Expectativas Espera-se que os participantes: Assista todos os vídeos de conferências a cada semana Complete as leituras atribuídas no livro de texto Complete todas as atribuições semanais, se houver Completar todos os questionários Cumprir os padrões de plágio da honestidade acadêmica e qualquer forma de trapaça não será tolerada e resultará na remoção Do participante do curso Procure ajuda se necessário Etiqueta de amplificador de comunicação Entre em contato com o instrutor e a equipe através dos fóruns online. Porque há tantos alunos, não é possível responder a cada pergunta individualmente. Vamos usar a Piazza para os fóruns de discussão nesta classe. O link pode ser encontrado na barra de navegação esquerda ou 2. O idioma escrito será o principal meio de comunicação. Como tal, pode haver falta de comunicação, pois não há entonação nestas comunicações escritas. Seja positivo, solidário e construtivo em seus comentários e postagens no fórum. Evite quaisquer comentários grosseiros sobre os colegas e publique qualquer coisa que possa prejudicar os sentimentos dos outros. Inscrição Este curso está sendo executado por coursera. org. Visite o site do curso para obter detalhes e inscreva-se: coursera. org/course/compinvesting1 Veja a página wiki para a versão OMS / Udacity OMSML4TI Plágio O plágio é considerado uma ofensa grave. Certifique-se de que todos os materiais que você envie em qualquer trabalho, projetos ou questionários sejam seus. Se você copiar e colar ou copiar palavra por palavra da Internet ou de qualquer outra fonte, isso é considerado plágio. Você será imediatamente removido da aula se você plagiar. Recursos úteis Atribuições Datas de vencimento para a sessão de outono de 2014 QUIZ: Mecânica de mercado (no domingo de 21 de setembro) Trabalho de casa 0: Instalar o QSTK (devido domingo, set. 28) Trabalho de casa 1: Avaliar e otimizar um portfólio: CompInvestIHomework1 (5 de fevereiro) Trabalho de casa 2: Evento Estudos: CompInvestIHomework2 (Due Sunday 12 de outubro) Trabalho de casa 3: Construa um Simulador de Mercado: CompInvestiHomework3 (Devido domingo, 19 de outubro) Trabalho de casa 4: Estudo de evento em Simulator CompInvestiHomework4 (Due Sunday 26 de outubro) Trabalho de casa 5: Implementar bandas de Bollinger CompInvestiHomework5 (Due Sunday Nov 2 ) Trabalho de casa 6: Estudo de evento com bandas de Bollinger CompInvestiHomework6 (Devido domingo 9 de novembro) Trabalho de casa 7: Teste de volta com Bandas de Bollinger CompInvestiHomework7 (Debido domingo 9 de novembro) Lançamentos de desafio para a semana 1 Capítulos 1, 2, 3, 4 Módulo 1: Visão geral do curso Vídeo 11: Os objetivos de aprendizagem para o curso precisam ser resolvidos para enfatizar a dificuldade de programação Quem é este curso para o fundo do Instrutor de Logística Módulo 2: Então você quer ser um gerente de fundo Vídeo 21: Módulo de objetivos de aprendizagem Ponto de vista do curso Incentivos para gestores de carteira Dois tipos principais de fundo de hedge Vídeo 22: Métricas comuns para avaliar o desempenho do fundo Retorno anual Risco Recuperação / Risco Vídeo 23: Métricas comuns para avaliar o desempenho do fundo Sharpe Ratio Vídeo 24: Demo Baixar dados históricos Manipular Dados históricos no Excel Módulo 3: Mecânica de Mercado Vídeo 31: Objetivos do módulo Principais tipos de pedidos O livro de pedidos Como as ordens de mercado conduzem os preços para cima e para baixo Exemplo ao vivo Vídeo 32: Revisão do livro de pedidos Como as ordens fluem de comerciante para execução Informática colocada Mecânica de venda curta Vídeo 33: Como os hedge funds exploram a mecânica do mercado Negociação baseada em livro de pedidos Arbitrage Video 34: A computação dentro de um fundo de hedge Trading algos Optimizers Forecaststers Módulo 4: Entrevista com Paul Jiganti Vídeo 310: Como o seu pedido chega ao mercado Parte 1 Vídeo 320: Como Seu pedido chega ao mercado Parte 2 Vídeo 330: o que aconteceu com Knight Capital QUIZ: Leituras de Mecânica de Mercado para a Semana 2 C Hapters 5, 6, 7 Módulo 1: O que é uma empresa Vale vídeo 41: Valor intrínseco: valor dos dividendos futuros Vídeo 42: Como e por que as notícias afetam os preços (Estudo de eventos) Vídeo 43: Análise fundamental do valor da empresa Módulo 2: Ativos de capital Modelo de preço Modelo 71: Modelo de preço do imposto sobre os bens de capital Vídeo 72: CAPM: o que é o Beta Video 73: Como o Hedge Funds usa CAPM Módulo 3: Visão geral do software QSTK Vídeo 61: Visão geral do software QSTK Vídeo 63: Instalando QSTK em um Mac Video 81: Instalando o QSTK No Windows e teste QSTK no Windows Módulo 4: trabalhar com dados históricos precisa adicionar este módulo. Retornos diários, retornos cumulativos, etc. Trabalho de casa 0: Instalar QSTK Módulo 1: Manipular dados em Python com vídeo Numpy 51: Numpy Part 1 Vídeo 52: Numpy Part 2 Vídeo 53: Numpy Part 3 Módulo 2: Manipular dados no QSTK Video 171: QSTK Parte 1 Vídeo 172: QSTK Parte 2 Vídeo 173: QSTK Parte 3 mostra como fazer grandes passos para o HW1, discuta dados em cache Módulo 3: Trabalho de casa 1: Analise e otimize um portfólio Vídeo 181: Trabalho de casa 1 Visão geral Vídeo 182: Trabalho de casa 1 Excel Exemplo Módulo 4: Entrevista com Tom Sosnoff Vídeo 340: Sosnoff Parte 1 Vídeo 350: Sosnoff Parte 2 Vídeo 360: Sosnoff Parte 3 Trabalho de casa 1: Crie e analise um portfólio Leituras para a Semana 4: Capítulo 8, 10, 11 Módulo 1: Mercados Eficientes Estudos de Hipóteses e Eventos Vídeo 91: Onde as informações vêm do Arbitrage: Diferença entre valor real e preço do mercado Vídeo 92: 3 Versões da Hipótese de Mercados Eficazes. É EMH True Video 93: Video de Estudos de Eventos 94: Demonstração de Código de Estudos de Eventos. Trabalho de casa 2 Definido. (Usa código antigo) Módulo 2: Otimização de portfólio e o Vídeo de fronteira eficiente 111: Módulo Objectivos e Visão geral Vídeo 112: As Entradas e Saídas de um Otimizador de Carteira Vídeo 113: A Importância da Correlação e Covariância (nos retornos diários) Vídeo 114: O Efficient Frontier Video 115: Como funcionam os otimizadores (Em geral, não apenas para carteiras) Trabalho de casa 2: Estudos de eventos Leituras para a Semana 5: Capítulos 12, 13, 14 Módulo 1: Criando em Vídeo de Dados 121: Objetivos e Visão Geral do Módulo (Revisão do Respostas corretas aos 5 estudos de eventos, viés de sobrevivência) Vídeo 122: Preços reais versus preços ajustados (Dividendos amplificador de divisão) Vídeo 123: Limpeza de dados (verificação de sanidade) Módulo 2: Visão geral do trabalho de casa 3 Vídeo 131: Como as duas atividades seguintes se encaixam Vídeo 132: Especificação para o trabalho de casa 3 Vídeo 133: Sugestões sobre a implementação do trabalho de casa 3 Trabalho de casa 3: Construa um Simulador de Mercado limpe os dados de exemplo CSVs Leituras para a Semana 6: Capítulos 7, 9 Módulo 1: Visão geral dos trabalhos de casa 4 Vídeo 161: Revisão de Ho W para avaliar o estudo do evento Vídeo 162: Visão geral do trabalho de casa 4 Módulo 2: Lei da Lei Fundamental 151: Coin Flipping Video 152: Direito Fundamental Parte 1 Vídeo 153: Direito Fundamental Parte 2 Módulo 3: CAPM para Carteiras: Gerenciando o Risco de Mercado Vídeo 141: Recapitulação CAPM, visão geral para carteiras Vídeo 142: Exemplo de uso de CAPM para apostas longas e curtas, eliminando risco de mercado Trabalho de casa 4: Estudo de evento no Simulador Módulo 1: Informações sobre feeds e Análise técnica Vídeo 191: Exemplo de feeds de informações Vídeo 192: Introdução ao Vídeo de Análise Técnica 193: Alguns exemplos de indicadores técnicos Vídeo 194: Bandas de Bollinger Trabalho de casa 5: Implementar bandas de Bollinger Módulo 1: Fazer um melhor mercado Simulador Comissões Impacto do mercado Módulo 2: Breve introdução à aprendizagem de máquinas Modelos parametrizados Modelos baseados em instâncias Módulo 3: Arbitragem Trabalho de casa 6 : Estudo de evento com bandas de Bollinger Trabalho de casa 7: Bollinger Compromisso baseado em banda Operações legais Estas são atribuições que apareceram em ofertas anteriores do curso.