Explosões médias em movimento Como resultado, a volatilidade e as flutuações do mercado acompanham a colocação de médias móveis no mercado de câmbio muito na mesma capacidade que o retracement de Fibonacci. Essas situações oferecem muitas oportunidades de lucro e negociação para o comerciante da FX, mas escolher essas situações leva paciência. Neste artigo, mostre bem como aproveitar essas oportunidades na sua negociação. Configurando o palco Com uma noção mais ampla do mercado, a média móvel simples pode ser comparada ao aplicativo de sentimento do mercado original, primeiro destinado ao indicador. À primeira vista, os comerciantes usam o indicador para comparar o preço de fechamento atual com os preços de fechamento históricos ou anteriores durante um determinado número de períodos. Em teoria, a comparação deve mostrar o viés direcional que acompanharia outras análises, fundamentais ou técnicas, ao trabalhar para fazer um comércio. Na Figura 1, vemos a aplicação da média móvel simples de 50 dias (SMA) (ou a linha amarela) aplicada ao par de dólares do dólar norte-americano. Na sequência de uma consolidação suave no início de 2006, as compras em alta se apoderaram do mercado e elevaram os preços. Aqui, os cartistas podem confirmar o viés direcional, já que a medida de longo prazo é indicativa do grande avanço maior. A sugestão é ainda mais forte ao mostrar o SMA adicionado de 100 dias (linha verde). Não só as médias móveis em linha com a ação de preço subjacente mais alta, os preços atuais (SMA de 50 dias) estão se movendo acima dos preços de longo prazo (SMA de 100 dias), que são indicativos de impulso de compra. O inverso seria indicativo do impulso da venda. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 1: Médias móveis mostram a direção inerente Suporte e resistência Não são apenas as médias móveis usadas para se referir ao viés direcional, elas também são usadas como suporte e resistência. A média móvel atua como uma barreira onde os preços já foram testados. Quanto mais testes existem, mais fortificada a figura de suporte, aumentando a probabilidade de um salto maior. Uma ruptura abaixo do suporte indicaria força suficiente para um movimento menor. Como resultado, uma média móvel mais plana mostrará os preços que se estabilizaram e criaram um nível de suporte subjacente (Figura 2) para o preço subjacente. As empresas maiores e os sistemas de comércio institucional também colocam muita ênfase nesses níveis como pontos desencadeantes onde o mercado provavelmente tomará conhecimento. Tornando os níveis máximos para a volatilidade e uma súbita mudança na demanda. Sabendo disso, dê uma olhada em como um especulador pode aproveitar essa vantagem. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 2: médias móveis mais lisas são formações de suporte perfeito. Aproveitando a Explosão Com instituições maiores, tendo em conta a média móvel como suporte e nível de resistência, esses bolsos mais profundos, juntamente com sistemas de negociação algorítmica, irão comprar ou comprar ordens a este nível. A profundidade dessas ordens tende a forçar a sessão mais alta através da barreira de suporte ou resistência porque todas as ordens exacerbam o movimento direcional. Na Figura 3, vemos esse fenômeno em ambas as direções, principalmente para a desvantagem na perspectiva diária do par de dólares do dólar americano britânico. Tanto no ponto A como no ponto B, o chartist pode ver que, uma vez que a sessão rompe a figura, o preço continua a diminuir durante toda a sessão até o fechamento, com o impulso subseqüente que leva o preço mais baixo no prazo intermediário. Aqui, uma vez pela linha de suporte (SMA de 25 dias), os vendedores do par de moedas entram e se combinam com pedidos maiores que são colocados abaixo do nível. Isso impulsiona o preço mais abaixo da barreira média móvel. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 3: Breaks através do suporte ou resistência são exacerbados. Negociar essa ocorrência pode ser complicado, mas é simples o bastante para implementar. Vamos dar uma olhada em como abordar isso usando o exemplo do dólar americano britânico: Identificar uma oportunidade de curto prazo na perspectiva de longo prazo. Porque as médias móveis mais longas geralmente são as que recebem muita atenção, o comércio deve ser colocado em O prazo a longo prazo. Neste caso, a perspectiva diária é usada para identificar a oportunidade em 5 de outubro (ponto B). Zoom para o curto prazo para o ponto de entrada Agora que a decisão foi tomada para uma venda curta na interrupção do SAM de 25 dias no ponto B no exemplo acima, a charística deve olhar no curto prazo para encontrar um ponto de entrada. Como resultado, examinamos o cronograma horário para uma entrada adequada na Figura 4. De acordo com o gráfico, o suporte definitivo está chegando na figura de 1.8850. Um fim abaixo do suporte confirmaria o impulso de venda e coincidirá com a quebra abaixo da média móvel, o que representa uma breve sugestão perfeita. Coloque a Entrada Como resultado da análise anterior, a ordem de entrada é colocada 1 pip abaixo da baixa da sessão horária, uma espécie de confirmação do movimento menor. Posteriormente, a ordem de parada é colocada ligeiramente acima da linha de tendência quebrada. Com a figura de suporte anterior em pé em 1.8850, o batente deve ser configurado como uma parada de fuga no máximo de 10 pips acima da figura de resistência atual. Portanto, a parada é colocada em 1.8860, um pip acima da sessão alta com uma entrada em 1.8812, dando-nos 48 pips em risco. De acordo com o gráfico, o comércio dura quase dois dias antes de a ação do preço aumentar fortemente e acabar com a parada final. Antes disso, no entanto, a ação do preço diminui tão baixamente quanto 1.8734, proporcionando um lucro potencial de 78 pontos, quase uma relação de recompensa de risco de 1,5: 1. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 4: A quebra abaixo do SMA coincide com o intervalo de chave abaixo do suporte. Uma boa estratégia por si só, a explosão da média móvel é freqüentemente associada ao infame e curto aperto no mercado. Aqui, a volatilidade e rapidez nas reações dos participantes do mercado irão exacerbar a ação de preços direcionais e às vezes exagerarão o movimento dos mercados. Embora às vezes seja percebido como arriscado, a situação também pode levar a alguns negócios muito lucrativos. Definir um aperto curto Um aperto curto é quando os participantes no mercado que estão vendendo um recurso precisam reverter suas posições rapidamente à medida que a demanda de compra os supera. A situação geralmente causa muita volatilidade, já que os compradores recuperam o ativo rapidamente, enquanto os vendedores estão em pânico e tentam sair de suas posições o mais rápido possível. A reação explosiva é muito mais exagerada nos mercados FX. Os avanços tecnológicos que aceleram as transações no mercado, bem como interrompem as encomendas que os comerciantes maiores usam para proteger e iniciar posições, faz com que apertos curtos sejam maiores e mais exacerbados em pares de moedas. Combinando esta teoria, juntamente com nossos exemplos anteriores de médias móveis, as oportunidades abundam, pois os sistemas de negociação e os fundos costumam colocar tais ordens em torno dos níveis médios de movimentação média. Exemplo de livro de texto: Squeezeum Para dar um exemplo mais visual, dê uma olhada neste instantâneo no mercado de câmbio na Figura 5. Aqui, no par de moedas sintéticas do franco suíço, o preço forma um formidável nível de resistência. Com essa barreira, a maior parte do mercado provavelmente verá uma pequena oportunidade, tornando a área de preços ligeiramente acima da chave de resistência para paradas correspondentes às posições de venda curta. Com vendas de festas suficientes, o número de vendedores curtos atinge uma baixa. Com o primeiro sinal de compra, o impulso começa a se construir à medida que o preço começa a subir e prova o nível de resistência. Em última análise, depois de superar esse nível, os vendedores que ainda são curtos começam a considerar esquadrinhando suas posições à medida que começam a sofrer perdas. Isso, combinado com o crescente interesse na compra, provoca um aumento na ação do preço e cria o salto acima do puxador central 2.3800, continuando 50 pontos mais alto. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 5: o aperto de livro de texto tira os lados curtos. Combinando os Dois Agora que passamos a idéia de mover as explosões médias e a mecânica por trás do aperto curto, vamos dar uma olhada em um exemplo que isola com sucesso uma oportunidade lucrativa. Na Figura 6, vamos lidar com um excelente exemplo na moeda européia do euro europeu em dólar. Voltando ao início de 2006, o dólar aumentou fortemente em três sessões. Retratando de volta para um antigo nível de suporte, compradores e vendedores disputavam o impulso de venda anterior, formando uma figura de suporte estabilizado. Isto é, quando o preço tende a permanecer limitado, proporcionando alguns cenários interessantes. Uma maneira de identificar um viés nesta instância é o fato de que as sessões se tornam mais estreitas até a fuga porque os vendedores são notavelmente mais fracos. No início do intervalo, o corpo da vela é tão grande quanto 50 a 60 pontos no entanto, com menos impulso e a luta entre compradores e vendedores continuando, a faixa de sessão diminui para 15 a 20 pontos. No final, os compradores ganham, empurrando o par de moedas através da SMA e provocando o impulso de compra para fechar quase 200 pontos acima do preço aberto. Ao mesmo tempo, posições que anteriormente eram curtas para minimizar as perdas, apoiando totalmente o movimento aumentado. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 6: um exemplo de livro de texto ganha vida. Identificar o Potencial Na Figura 6, os intervalos estreitos ea consolidação na ação de preços representam uma desaceleração do impulso de venda. Com a média móvel atuando como uma resistência ao final do intervalo, uma oportunidade se apresenta. Zoom para uma entrada detalhada Com a oportunidade identificada, o comerciante analisa o prazo mais curto para fazer uma avaliação abrangente. Na Figura 7, a resistência em 1.1900 é formidável, atuando como uma barreira superior com a figura de suporte inferior em torno das 1,1800 1,1750 figuras. Sabendo que um aperto curto é uma probabilidade crescente, o especulador terá o lado comprido no comércio. Coloque a entrada agora que a análise foi concluída, iniciar o comércio é simples. Tendo em conta a resistência, o comerciante colocará uma entrada acima da figura de resistência 1.1900 ou superior. Às vezes, uma entrada mais alta acima do alcance alto adicionará uma confirmação adicional, indicando o impulso. Como resultado, a entrada será colocada dois pontos acima da alta em 1.1913 (ponto C). A parada correspondente será colocada logo abaixo do próximo nível de suporte, neste caso em 1.1849, um ponto abaixo da figura 1.1850. Se a ação de preço derrubar, isso confirmará uma reviravolta e tirará a posição do mercado. Qual é o pagamento A recompensa vale bem os 64 pontos de risco neste exemplo, pois o movimento iminente leva a posição mais acima da alça 1.2100, dando ao comerciante um lucro de 187 pontos antes de fazer o movimento mais alto para 1.2150. O resultado é uma relação risco-recompensa que é quase 3: 1, melhor do que a proporção mínima recomendada 2: 1. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 7: O objetivo dos comerciantes é capturar a explosão. A linha inferior As médias móveis podem oferecer uma visão mais detalhada do mercado do que muitas pessoas acreditam. Combinado com o fluxo de capital e um senso de mercado chave, o comerciante de moeda pode maximizar os lucros, mantendo os indicadores ao mínimo, mantendo uma vantagem muito procurada. Em última análise, o sucesso da explosão da média móvel é saber como os participantes estão reagindo no mercado e combinando isso com indicadores que podem manter os comerciantes de curto prazo conhecedores oportunistas e lucrativos a longo prazo. Para ler mais sobre o comportamento do mercado, consulte o nosso Passo a passo em Mudança. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que estão. Na prática, a média móvel proporcionará uma boa estimativa da média das séries temporais se a média for constante ou se mudar lentamente. No caso de uma média constante, o maior valor de m dará as melhores estimativas da média subjacente. Um período de observação mais longo significará os efeitos da variabilidade. O objetivo de fornecer um m mais pequeno é permitir que a previsão responda a uma mudança no processo subjacente. Para ilustrar, propomos um conjunto de dados que incorpora mudanças na média subjacente das séries temporais. A figura mostra as séries temporais usadas para ilustração juntamente com a demanda média da qual a série foi gerada. A média começa como uma constante em 10. Começando no tempo 21, ela aumenta em uma unidade em cada período até atingir o valor de 20 no tempo 30. Depois, ela se torna constante novamente. Os dados são simulados adicionando à média, um ruído aleatório de uma distribuição Normal com média zero e desvio padrão 3. Os resultados da simulação são arredondados para o inteiro mais próximo. A tabela mostra as observações simuladas utilizadas para o exemplo. Quando usamos a tabela, devemos lembrar que, em qualquer momento, apenas os dados passados são conhecidos. As estimativas do parâmetro do modelo, para três valores diferentes de m, são mostradas em conjunto com a média das séries temporais na figura abaixo. A figura mostra a estimativa média móvel da média em cada momento e não a previsão. As previsões mudariam as curvas médias móveis para a direita por períodos. Uma conclusão é imediatamente aparente da figura. Para as três estimativas, a média móvel está atrasada por trás da tendência linear, com o atraso crescente com m. O atraso é a distância entre o modelo ea estimativa na dimensão temporal. Devido ao atraso, a média móvel subestima as observações à medida que a média está aumentando. O viés do estimador é a diferença em um momento específico no valor médio do modelo e o valor médio previsto pela média móvel. O viés quando a média está aumentando é negativo. Para uma média decrescente, o viés é positivo. O atraso no tempo e o viés introduzido na estimativa são funções de m. Quanto maior o valor de m. Maior a magnitude do atraso e do viés. Para uma série cada vez maior com tendência a. Os valores de lag e de polarização do estimador da média são dados nas equações abaixo. As curvas de exemplo não combinam essas equações porque o modelo de exemplo não está aumentando continuamente, antes ele começa como uma constante, muda para uma tendência e depois se torna constante novamente. Além disso, as curvas de exemplo são afetadas pelo ruído. A previsão média móvel de períodos no futuro é representada pela mudança das curvas para a direita. O atraso e o desvio aumentam proporcionalmente. As equações abaixo indicam o atraso e a polarização de um período de previsão para o futuro em relação aos parâmetros do modelo. Novamente, essas fórmulas são para uma série de tempo com uma tendência linear constante. Não devemos nos surpreender com esse resultado. O estimador da média móvel baseia-se no pressuposto de uma média constante, e o exemplo tem uma tendência linear na média durante uma parcela do período de estudo. Como as séries em tempo real raramente obedecerão exatamente aos pressupostos de qualquer modelo, devemos estar preparados para esses resultados. Também podemos concluir a partir da figura que a variabilidade do ruído tem o maior efeito para m menores. A estimativa é muito mais volátil para a média móvel de 5 do que a média móvel de 20. Temos os desejos conflitantes de aumentar m para reduzir o efeito da variabilidade devido ao ruído e diminuir m para tornar a previsão mais sensível às mudanças Em média. O erro é a diferença entre os dados reais e o valor previsto. Se a série temporal é verdadeiramente um valor constante, o valor esperado do erro é zero e a variância do erro é composta por um termo que é uma função e um segundo termo que é a variância do ruído. O primeiro termo é a variância da média estimada com uma amostra de m observações, assumindo que os dados provêm de uma população com uma média constante. Este termo é minimizado fazendo o m o mais grande possível. Um grande m faz com que a previsão não responda a uma mudança nas séries temporais subjacentes. Para tornar as previsões sensíveis às mudanças, queremos m o mais pequeno possível (1), mas isso aumenta a variação do erro. A previsão prática requer um valor intermediário. Previsão com o Excel O suplemento de previsão implementa as fórmulas da média móvel. O exemplo abaixo mostra a análise fornecida pelo suplemento para os dados da amostra na coluna B. As primeiras 10 observações são indexadas -9 a 0. Comparadas com a tabela acima, os índices do período são deslocados em -10. As primeiras dez observações fornecem os valores de inicialização para a estimativa e são usadas para calcular a média móvel para o período 0. A coluna MA (10) (C) mostra as médias móveis calculadas. O parâmetro médio móvel m está na célula C3. A coluna Fore (1) (D) mostra uma previsão para um período no futuro. O intervalo de previsão está na célula D3. Quando o intervalo de previsão é alterado para um número maior, os números na coluna Fore são deslocados para baixo. A coluna Err (1) (E) mostra a diferença entre a observação e a previsão. Por exemplo, a observação no tempo 1 é 6. O valor previsto feito a partir da média móvel no tempo 0 é 11,1. O erro então é -5.1. O desvio padrão eo desvio médio médio (MAD) são calculados nas células E6 e E7, respectivamente.
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