Trade Vix Options

MarketWatch no Twitter lth4gtBarrons em Facebooklt h4gtltdiv stylequotborder: nenhum padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot-hrefquotfacebook dados barronsonlinequot-show-facesquotfalsequot dados lth4gtBarrons-actionquotrecommendquotgtlt dados divgt de dados de sendquotfalsequot de dados de layoutquotbuttoncountquot de dados de widthquot250quot sobre Twitterlt h4gtlta hrefquottwitter barronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot Data-show-countquottruequotgtFollow barronsonlinelt agt Produto X no Facebook Produto X no Twitter Como negociar o lucro VIX da volatilidadeIntroduzindo a volatilidade da opção VIX Opções não é novidade para os comerciantes de opções. A maioria dos comerciantes de opções dependem fortemente de informações de volatilidade para escolher seus negócios. Por esse motivo, o índice de volatilidade da Chicago Board Options Exchange (CBOE). Mais comumente conhecido pelo seu símbolo VIX, tem sido uma ferramenta de negociação popular para os comerciantes de opções e patrimônio desde a sua introdução em 1993. Até recentemente, os comerciantes usavam opções de equidade ou índice comuns para a volatilidade do comércio, mas muitos rapidamente perceberam que esse não era o melhor método. Em 24 de fevereiro de 2006, o CBOE lançou opções no VIX, dando aos investidores uma maneira direta e efetiva de usar a volatilidade. Neste artigo, damos uma olhada no desempenho passado do VIX e discutimos as vantagens oferecidas pelas opções VIX. Veja: Determinando a direção do mercado com VIX O que é o VIX O VIX é um índice de volatilidade implícita que mede a expectativa de mercado da volatilidade SampP 500 de 30 dias implícita nos preços das opções SampP de curto prazo. As opções VIX oferecem aos comerciantes uma maneira de negociar a volatilidade sem ter em conta as variações de preços do instrumento subjacente, os dividendos, as taxas de juros ou o tempo de vencimento - fatores que afetam os negócios de volatilidade usando opções regulares de patrimônio ou índice. As opções VIX permitem que os comerciantes se concentrem quase que exclusivamente na volatilidade das negociações. Os Comerciantes de Diversificação encontraram o VIX muito útil na negociação, mas agora oferece excelentes oportunidades para cobertura e especulação. Também pode ser uma excelente ferramenta na busca pela diversificação do portfólio. A diversificação, que a maioria das pessoas considera uma coisa boa, é útil apenas se os instrumentos utilizados não estiverem correlacionados. Em outras palavras, se você possui 10 ações e eles tendem a se mover juntos, então você realmente não se diversificou. (Para leitura adicional, veja Introdução à Diversificação e A Importância da Diversificação.) Uma vantagem do VIX é a sua correlação negativa com o SampP 500. De acordo com o próprio site do CBOEs, desde 1990 o VIX se moveu em frente ao Índice SampP 500 (SPX ) 88 do tempo. Em média, o VIX aumentou 16,8 nos dias em que o SPX caiu 3 ou mais. Isso torna uma excelente ferramenta de diversificação e talvez o melhor seguro de desastre de mercado. A compra de chamadas VIX parece ser uma cobertura ainda melhor contra quedas no mercado (SampP) do que comprar SPX. O gráfico na Figura 1 mostra como o VIX se move em oposição ao SPX em grandes movimentos para baixo no SPX. Em 2008, o VIX alcançou seu fechamento mais alto em 80,86. Especulação Como você pode ver na Figura 1, o VIX se comercializa dentro de um determinado intervalo. Ele sobe em torno de 10, porque se fosse para zero, isso significaria que a expectativa era para nenhum movimento diário no SPX. Por outro lado, o VIX aumentou para cerca de 80 quando o SPX caiu, mas para o VIX permanecer, isso significaria que a expectativa do mercado era para mudanças muito grandes ao longo de um período de tempo prolongado. Isso também torna as novas opções VIX excelentes instrumentos de especulação. A compra de chamadas (ou spreads de chamadas de touro) ou a venda de spreads de colocação de touro) quando os fundos VIX podem ajudar um comerciante a capitalizar em movimentos voltados para a volatilidade, ou para baixo no SampP 500. Da mesma forma, a compra coloca (ou os spreads de urso ou a venda de urso Spreads de chamadas) podem ajudar um comerciante a capitalizar os movimentos na outra direção. Outro fator que melhora a eficácia das opções VIX para os especuladores é a sua volatilidade. De acordo com o CBOE, a volatilidade do próprio VIX foi superior a 80 para 2005, em comparação com cerca de 10 para SPX, 14 para o Nasdaq 100 Index (NDX) e cerca de 32 para o Google. O valor das opções não é direto do spot VIX, ao invés disso, é o valor a prazo usando a volatilidade das opções atual e do próximo mês para o VIX direto é menor do que o VIX spot (cerca de 46 para 2005). No entanto, isso ainda é maior que a maioria das opções de ações lá fora. Um instrumento que negocia dentro de um intervalo, não pode ir para zero e tem alta volatilidade, pode oferecer excelentes oportunidades comerciais. Factos VIX Ao contrário das opções padrão de capital, que expiram na terceira sexta-feira de cada mês, as opções VIX expiram em uma quarta-feira por mês, não há dúvida de que essas opções estão sendo usadas, proporcionando assim uma boa liquidez. De acordo com o site da CBOEs, quando as opções VIX foram lançadas em 2006, a CBOE estabeleceu um novo recorde de negociação de um dia em opções no VIX em 29 de março de 2006. quando 31.481 contratos negociados. Para todo o mês de março de 2006 - o primeiro mês completo de negociação para opções VIX - o volume total foi de 181.613 contratos, com um volume médio diário de 7.896. No final de março, o interesse aberto já era de 158.994 contratos muito saudáveis. Em fevereiro de 2012, o volume de opções foi em média acima de 200 mil. A linha de fundo Tudo isso significa que os comerciantes de opções agora têm um novo instrumento para adicionar ao seu arsenal de negociação, que isola a volatilidade, negocia em um intervalo, tem alta volatilidade própria e não pode ir para zero. Para aqueles que são novos na negociação de opções, as opções do VIX são ainda mais excitantes. A maioria das pessoas que se concentram na negociação de volatilidade são opções de compra e venda, mas os novos comerciantes geralmente acharão que suas corretoras não lhes permitem vender opções. Ao comprar chamadas VIX ou colocar (ou spreads), os novos comerciantes agora podem ter acesso a negócios de volatilidade. Para mais informações, veja Volatilidade - O nascimento de uma nova classe de ativos. E o Índice de volatilidade desconsidera as partes inferiores do mercado. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são.